000美元他将多支付300世界主要外汇市场

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　　1、练 习 1某日正在巴黎外汇商场上，即期汇率为1美元=73650/73702法公法郎， 三个月远期升水为70/80点。试 打算三个月期美元的远期汇率。,本题中法公法郎对美元的点数为70-80，属于直接标价法下第一栏数字小于第二栏数字，故现实远期汇率数字应正在相应的即期数字加上远期点数，即： 73650+00070=73720； 73702+00080=7.3782,2、已知苏黎世，纽约，斯德哥尔摩的外汇挂牌正在某日如下显示： （1）苏黎世 1SKr=075SFr （2）纽约 1SFr=022US$ （3）斯德哥尔摩 1US$=48SKr 试问，假使外汇经纪人手头有100000USD ，他是否能从中收获

　　2、？如故不行，请证实缘故。,因为三个商场上的汇率同一采用了直接标价法，故将三个汇率相乘：07502248=07921，是以课判定出存正在套利机遇。 套汇结果是：100，=126，2626美元 净利润为26，2626美元。,3、某日外汇商场行情为GBP/USD即期汇率为 GBP/USD 1.5520/30 , 90天远期 20/30 ,美邦出口商向英邦出口价格200万英镑的物品，估计3个月后才收汇，假使3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD 1.5115/45，假使美邦出口商不举行保值，3个月后英镑贬值亏损众少，假使选用套期保值步伐，若何做远期外汇往还。,某日巴黎外汇商场

　　3、行情如下：EUR/JPY 即期汇率 133.20/30，3个月远期 80/50，某法邦进口商从日本进口一批价格100亿日元的物品，3个月后付款，问若何举行套期保值？,某日纽约外汇商场行情如下：USD/HKD即期汇率7.7850/60，3个月远期汇率为15/25，某港商从美邦进口了一批装备，需正在3个月后支出500万美元。港商为了避免3个月后美元汇率显现上升而增补进口本钱，确定买进500万3个月期的美元，假使付款日商场即期汇率为7.7980/90，不商讨往还用度的景况下港商不做远期外汇往还，亏损众少？,3、假定某年3月美邦一进口商三个月后需支出货款500，000德邦马克，目前即期汇率为1德邦马克=

　　4、05000美元。为避免三个月后马克升值的危机，确定买入四份6月到期的德邦马克期货合同，成交价为1德邦马克=05100美元。6月份德邦马克居然升值，即期汇率为1德邦马克=06000美元，相应地德邦马克期货合同价值上升到1德邦马克=06100美元。假使不商讨佣金担保金及利钱，试打算该进口商的净盈亏。,答：若该进口商目前购置500，000德邦马克需花费美元数为： 500，00005000=250，000美元 若三个月后再购置德邦马克需花费美元数为： 500，00006000=300，000美元 他将众支出300，000250，000=50，000美元，即亏损50000美元 因为该进口商购置了期货合同

　　5、，其本钱为： 125，000405100=255，000美元 三个月后他卖出该期货合同，收益为： 125，000406100=305，000美元 他从该期货合同中收益为：305，000255，000=50，000美元因为期货往还与现货往还的盈亏相抵，是以，该进口商终末不赔不赚，即净盈亏数为0,4某进口商品单价以瑞士法郎报价为150瑞士法郎，以美元报价为115美元，当天群众币对瑞士法郎及美元的即期汇率为：1瑞士法郎=67579/67850群众币，1美元=83122/83455元群众币。正在不商讨其他身分的要求下，测算哪种钱币报价相对低廉。,答： 将瑞士法郎报价改为群众币报价，应选用瑞士法郎的卖价6

　　6、7850，故该进口商品的群众币报价为：15067850=101775元 将美元报价改为群众币报价，应选用美元的卖价83455，故该进口商品的群众币报价为：11583455=9597325元 比拟上面两步的打算结果，有：美元的报价相对低廉。,5设纽约外汇商场上美元年利率为8%伦敦商场上英镑年利率为6%，纽约外汇商场上即期汇率为1英镑=1。6025-1。6035美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率。 （2）若一个投资者具有10万英镑，投资于纽约商场，采用掉期往还来规避外汇危机，应若何操作？ （3） 比拟（2）计划中的投资计划与直接投资于伦敦商场两种景况，哪一种计划收获更

　　7、众？,答：三个月的远期汇率为：1英镑 =16025+00030/16035+00050=16055/16085美元 若一个投资者具有10万英镑，投资于纽约商场，应采用以下本领： 最初，期近期外汇商场卖出10万英镑，换回160，250美元；其次，正在远期外汇商场卖出正在纽约商场的远期美元收益，并换回英镑， 160，250（1+8%312）=163，455美元；163，4551。6085=102，6195英镑 若投放于伦敦商场三个月后的本利和： 100，000（1+6%312）=101，500英镑， （2）计划中众收获1195英镑。,6、美邦的一家出口商7月向英邦出口物品，估计2个月之后收到10000

　　8、英镑，外汇商场即期汇率为GBP/USD 1.8100。此时，期权商场9月到期实施价值GBP/USD 1.8000。欧式看跌期权费为1英镑=4美分，每次期权往还佣金为16美元。假使预测2个月后英镑即期汇率大概会下跌，这个出口商若何操作？问卖出看跌期权的卖方的盈亏平均点是什么？当汇率变为GBP/USD为1.74的光阴，美邦这家出口商保值与不保值盈亏若何？,7、美邦某公司从英邦进口价格1.25万英镑的商品，3个月后向英邦出口商付款，当时的即期汇率为GBP/USD1.7000，为了避免到期现实支出时因英镑汇率上升而带来危机，该公司购入一份英镑美式看涨期权，期权价值为每英镑0.01美元，实施价值为GBP/USD=1.7100，假使3个月后英镑升值为GBP/USD1.7500.则进口商若何操作？选用与不选用保值步伐盈亏若何？,

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